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[1]司训练,张旭峰,高蒙,等. 基于GARCH模型的金融风险拟合分析 [J].西安石油大学学报(社会科学版),2014,05:12-17.
 SI Xunlian,ZHANG Xufeng,GAO Meng,et al.-[J].,2014,05:12-17.
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 基于GARCH模型的金融风险拟合分析
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《西安石油大学学报(社会科学版)》[ISSN:1008-5645/CN:61-1350/C]

期数:
2014年05期
页码:
12-17
栏目:
出版日期:
2014-10-15

文章信息/Info

Title:
-
文章编号:
1008-5645(2014)05-0012-06
作者:
 司训练; 张旭峰; 高蒙;
 西安石油大学油气资源经济与管理研究中心; 长安大学理学院;
Author(s):
 SI Xunlian;ZHANG Xufeng;GAO Meng;
 The Research Center of Business Management of Oil and Gas Resources,Xi’an Shiyou University;College of science,Chang’an University;
关键词:
 GARCH模型 股票指数 收益率 异方差 金融风险
Keywords:
-
分类号:
F830.9
DOI:
-
文献标识码:
A
摘要:
 在介绍了GARCH模型相关理论的基础上,以上海证券综合指数对数日收益率作为样本数据,利用SAS软件描述和分析了上海证券的日收益波动特征,并通过比较AIC和BIC信息准则,得出了刻画波动率的最优模型,从而很好地拟合金融投资中投资风险的大小。这对投资者规避投资风险,提高金融投资准确性具有一定的指导意义。
Abstract:
-

参考文献/References

 [1] 林博. 基于GARCH模型的VaR方法在上证市场中的应用[J]. 时代金融. 2013(27)
[2] 夏师. 上证指数收益率的统计分析[J]. 中国证券期货. 2009(11)
[3] 童恒庆著.理论计量经济学[M]. 科学出版社, 2005
[4] 朱世武著.SAS编程技术与金融数据处理[M]. 清华大学出版社, 2003

备注/Memo

备注/Memo:
-
更新日期/Last Update: 2014-12-01